Нестандартное применение классических индикаторов
Дорогие друзья,
Сегодня в рамках обучающего поста хотел бы поделиться идеей своего эксперимента, который я собираюсь начать вместе с публикацией данного материала. Объясню в двух словах его суть.
В техническом анализ есть огромное количество индикаторов, но всё их применение ограничивается только для классических графиков цен, динамика которых происходит по оси времени. Самым распространённым примером такого графика является график японских свечей.
(свечной график)
Как видно на графике выше, не зависимо от того, будет ли изменение по оси цены, график всё равно нарисует следующий бар и сделает шаг вперед согласно заданному ТФ.
Однако, существует множество других способов отображения динамики изменения цены, которые не привязаны к оси времени так сильно.
Одним из таких примеров служит график Ренко.
Ренко строится из маленьких блоков. Каждый следующий блог появляется только в случае изменения цены на заданный размер. Следовательно, если цена остается без изменений долгое время, то и график Ренко не движется, а следовательно, его динамика не привязана к движению времени, как с тем же графиком свечей.
К моему удивлению, трейдеры незаслуженно обделили вниманием график Ренко и редко используют его в техническом анализе.
Мало того, я практически никогда не видел того, чтобы его использовали совместно с какими-либо индикаторами.
Да, я соглашусь, что для графика Ренко не подойдут индикаторы, учитывающие объема торгов.
Но есть целый ряд индикаторов, который строится на простых и экспоненциальных скользящих средних и используют только средние арифметические значения цены, которые можно получить из любого типа графика.
Кроме графика Ренко, к графикам, которые не имеют жесткой связи с осью времени относятся: «Линейный прорыв», «Каги», «Крестики-нолики», «Range».
Примеры данных графиков вы можете видеть ниже:
(Линейный прорыв)
(Каги)
(Крестики-нолики)
(Range)
Не многие из трейдеров слышали о данных графиках, еще меньше людей их использует в своем тех анализе и, пожалуй, единицы только пробывал применить к ним классический инструментарий индикаторов.
Именно в этом и заключается наш эксперимент – мы применим простые скользящие средние и классический осциллятор типа MACD к каждому из типов графиков и проверим наши сигналы в сравнении с тем же набором индикатором на классическом свечном графике цены.
Итоги будем подводить для каждого типа графика отдельно и после полного разбора каждого вида подведем итоги и, возможно, изобретем новую, крутую торговую стратегию, которого до этого никто не использовал.
Так как мы уже начали разбирать Ренко, предлагаю начать наш эксперимент именно с него.
Как я уже говорил, данный график состоит из кирпичиков или блоков в каждый из которых строится всегда по диагонали к предыдущему блоку. Каждый блок, это изменение цены на заданную величину.
В классическом Ренко, это величина постоянна, и автор сам подбирает для себя наиболее подходящее значение.
Но чаще всего, по умолчанию, размер блока определяется на основании встроенного индикатора ATR (Average True Range – Средний Истинный Диапазон) с периодом 14 баров.
На графике выше вы можете видеть именно такой пример, где в красном квадратике сверху в настройках отображен ATR c периодом 14 и тот диапазон, который был определен на его основании. В нашем лучае это 125,1 USD.
Согласно данным параметрам график будет строиться следующим образом.
На графике выше мы видим, что верхняя цена блока – 6505,2 USD, следовательно, нижний порог блока будет 6505,2 – 125,1 = 6380,1 USD
На оси цены мы видим розовый ярлычок с текущей ценой на отметке 6387,2 USD.
Для того чтобы сформировался новый блок, необходимо, чтобы в рамках заданного ТФ (в нашем случае это 4 часа), было движение на 125,1 USD выше верхней границы в 6505,2 USD (в таком случае будет зеленый блок) или движение вниз, на 125,1 USD ниже нижней границы в 6380,1 USD для формирования красного блока.
Как вы понимаете, если рынок не сдвинется ни в одну из сторон на заранее определенное значение, то график двигаться не будет по оси времени, а следовательно один блок может включать себя сразу несколько периодов, определенных ТФ.
Чтобы было понятнее, посмотрите на график ниже.
Вы видите, что последний блок на графике Ренко был сформирован 17 август в 23:00. На время формирования данного графика было 19 августа 20:44, а следовательно, свечной график к этом моменту уже достаточно далеко убежал вперед.
Как видно, очевидным преимуществом графика Ренко является фильтрация боковых движений. По графику и красно-зеленных кирпичиков (расцветка может быть и другая) очень удобно отслеживать крупные тренды и сильные движения.
Для чистоты эксперимента, я зафиксирую размер блока на полученном значении в 125,1 USD, дабы со временем график не стал перестраиваться из-за изменения волатильности рынка.
Для эксперимента я буду использовать простую торговую стратегию из двух экспоненциальных скользящих средних с периодом 9 и 26 и индикатор MACD c классическими настройками (12,26,9)
Для всех видов графика я буду использовать четырехчасовой ТФ и период начиная с июля и по текущую дату.
В итоге, после анализа нашего классического свечного графика мы получаем следующую картину.
Синими крестами я отметил пересечение скользящих средних. Как известно, каждое такое пересечение, это сигнал на покупку или продажу, в зависимости от того, в какую сторону будет пробитие коротким мувингом длинной скользящей.
Видно, что скользящие MACD дают очень много ложных сигналов, однако, сигналы дивергенции и конвергенции (синие линии) достаточно точно предсказывают трендовые движения.
Мы видим, что скользящие в окне свечного графика дают намного меньше ложных сигналов, поэтому данный инструмент можно успешно использовать в качестве фильтра для сигналов MACD.
Однако, нужно иметь ввиду, что сигнал пересечения скользящих как в окне индикаторов, так и в окне MACD являются запаздывающими, поэтому нам важно иметь под рукой инструмент, который бы смог избавить нас от ложных сигналов и заблаговременно давать сигналы на вход и выход.
Как мы видим на графике Ренко, индикаторы MACD и скользящие ещё более запаздывают, чем на классическом графике цены.
Очевидно, что размер блока слишком крупный, из-за чего все сигналы появляющиеся от индикаторов мы видим слишком поздно.
Поигравшись немного с размером блока, я добился того, чтобы график Ренко по своим контурам стал приближаться к свечному.
Для примера возьмем сигналы, которые мы получали на вершине в 8200. Как видно, место и время сигнала на индикаторе MACD полностью совпало и произошло 25 июля в 19:00. Сигнал по скользящим средним в окне свечного графика произошел раньше на 4 часа, чем на графике Ренко.
Как видно на графике выше, если сделать блок на графике Ренко более мелким (в данном случае выбран размер в 24 USD), то сигнал MACD на традиционном графике уже происходит на 8 часов позже. С другой стороны, на графике Ренко появляется три ложных сигнала, которых нет на графике свечей (отметил зелеными крестами).
Резюмирую:
Итоги первого анализа между свечным графиком и графиком Ренко не дают однозначных результатов. Очевидно, что на Ренко можно применять индикаторы скользящих средних и MACD. Но количество и качество сигналов будет во многом завесить от того, на сколько правильно будет подобран размер блока.
Одним из главных достоинств данного графика является его возможность отфильтровать боковые движения, которые часто бывают губительны для трйдеров, особенно для тех, кто торгует по тренду. При использовании мелкого блока, данное преимущество практически исчезает.
При этом нужно заметить, что график Ренко сам по себе самодостаточен. Мы видим, как зеленый блок на графике справа от 16 июля подтверждает сигнал свечного графика на разворот тренда вверх, а красный блок от 26 июля подтверждает разворот тренда вниз и соответствующий сигнал на графике свечей от 25 июля.
Следовательно, график Ренко достаточно удобен и прост в применении в качестве подтверждающего сигнала для разворота тренда. При этом, использование индикаторов на самом графике Ренко пока остается вопросом открытым и требует дополнительного изучения.
На этом я закончу мой сравнительный, экспериментальный анализ графика Японских свечей и Ренко на примере пары BTCUSD. В следующем обучающем блоке мы проведем разбор графика «Линейный прорыв» и сравним его так же с графиком Японских свечей, чтобы понять все его достоинства и недостатки.
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
Сегодня в рамках обучающего поста хотел бы поделиться идеей своего эксперимента, который я собираюсь начать вместе с публикацией данного материала. Объясню в двух словах его суть.
В техническом анализ есть огромное количество индикаторов, но всё их применение ограничивается только для классических графиков цен, динамика которых происходит по оси времени. Самым распространённым примером такого графика является график японских свечей.
(свечной график)
Как видно на графике выше, не зависимо от того, будет ли изменение по оси цены, график всё равно нарисует следующий бар и сделает шаг вперед согласно заданному ТФ.
Однако, существует множество других способов отображения динамики изменения цены, которые не привязаны к оси времени так сильно.
Одним из таких примеров служит график Ренко.
Ренко строится из маленьких блоков. Каждый следующий блог появляется только в случае изменения цены на заданный размер. Следовательно, если цена остается без изменений долгое время, то и график Ренко не движется, а следовательно, его динамика не привязана к движению времени, как с тем же графиком свечей.
К моему удивлению, трейдеры незаслуженно обделили вниманием график Ренко и редко используют его в техническом анализе.
Мало того, я практически никогда не видел того, чтобы его использовали совместно с какими-либо индикаторами.
Да, я соглашусь, что для графика Ренко не подойдут индикаторы, учитывающие объема торгов.
Но есть целый ряд индикаторов, который строится на простых и экспоненциальных скользящих средних и используют только средние арифметические значения цены, которые можно получить из любого типа графика.
Кроме графика Ренко, к графикам, которые не имеют жесткой связи с осью времени относятся: «Линейный прорыв», «Каги», «Крестики-нолики», «Range».
Примеры данных графиков вы можете видеть ниже:
(Линейный прорыв)
(Каги)
(Крестики-нолики)
(Range)
Не многие из трейдеров слышали о данных графиках, еще меньше людей их использует в своем тех анализе и, пожалуй, единицы только пробывал применить к ним классический инструментарий индикаторов.
Именно в этом и заключается наш эксперимент – мы применим простые скользящие средние и классический осциллятор типа MACD к каждому из типов графиков и проверим наши сигналы в сравнении с тем же набором индикатором на классическом свечном графике цены.
Итоги будем подводить для каждого типа графика отдельно и после полного разбора каждого вида подведем итоги и, возможно, изобретем новую, крутую торговую стратегию, которого до этого никто не использовал.
Так как мы уже начали разбирать Ренко, предлагаю начать наш эксперимент именно с него.
Как я уже говорил, данный график состоит из кирпичиков или блоков в каждый из которых строится всегда по диагонали к предыдущему блоку. Каждый блок, это изменение цены на заданную величину.
В классическом Ренко, это величина постоянна, и автор сам подбирает для себя наиболее подходящее значение.
Но чаще всего, по умолчанию, размер блока определяется на основании встроенного индикатора ATR (Average True Range – Средний Истинный Диапазон) с периодом 14 баров.
На графике выше вы можете видеть именно такой пример, где в красном квадратике сверху в настройках отображен ATR c периодом 14 и тот диапазон, который был определен на его основании. В нашем лучае это 125,1 USD.
Согласно данным параметрам график будет строиться следующим образом.
На графике выше мы видим, что верхняя цена блока – 6505,2 USD, следовательно, нижний порог блока будет 6505,2 – 125,1 = 6380,1 USD
На оси цены мы видим розовый ярлычок с текущей ценой на отметке 6387,2 USD.
Для того чтобы сформировался новый блок, необходимо, чтобы в рамках заданного ТФ (в нашем случае это 4 часа), было движение на 125,1 USD выше верхней границы в 6505,2 USD (в таком случае будет зеленый блок) или движение вниз, на 125,1 USD ниже нижней границы в 6380,1 USD для формирования красного блока.
Как вы понимаете, если рынок не сдвинется ни в одну из сторон на заранее определенное значение, то график двигаться не будет по оси времени, а следовательно один блок может включать себя сразу несколько периодов, определенных ТФ.
Чтобы было понятнее, посмотрите на график ниже.
Вы видите, что последний блок на графике Ренко был сформирован 17 август в 23:00. На время формирования данного графика было 19 августа 20:44, а следовательно, свечной график к этом моменту уже достаточно далеко убежал вперед.
Как видно, очевидным преимуществом графика Ренко является фильтрация боковых движений. По графику и красно-зеленных кирпичиков (расцветка может быть и другая) очень удобно отслеживать крупные тренды и сильные движения.
Для чистоты эксперимента, я зафиксирую размер блока на полученном значении в 125,1 USD, дабы со временем график не стал перестраиваться из-за изменения волатильности рынка.
Для эксперимента я буду использовать простую торговую стратегию из двух экспоненциальных скользящих средних с периодом 9 и 26 и индикатор MACD c классическими настройками (12,26,9)
Для всех видов графика я буду использовать четырехчасовой ТФ и период начиная с июля и по текущую дату.
В итоге, после анализа нашего классического свечного графика мы получаем следующую картину.
Синими крестами я отметил пересечение скользящих средних. Как известно, каждое такое пересечение, это сигнал на покупку или продажу, в зависимости от того, в какую сторону будет пробитие коротким мувингом длинной скользящей.
Видно, что скользящие MACD дают очень много ложных сигналов, однако, сигналы дивергенции и конвергенции (синие линии) достаточно точно предсказывают трендовые движения.
Мы видим, что скользящие в окне свечного графика дают намного меньше ложных сигналов, поэтому данный инструмент можно успешно использовать в качестве фильтра для сигналов MACD.
Однако, нужно иметь ввиду, что сигнал пересечения скользящих как в окне индикаторов, так и в окне MACD являются запаздывающими, поэтому нам важно иметь под рукой инструмент, который бы смог избавить нас от ложных сигналов и заблаговременно давать сигналы на вход и выход.
Как мы видим на графике Ренко, индикаторы MACD и скользящие ещё более запаздывают, чем на классическом графике цены.
Очевидно, что размер блока слишком крупный, из-за чего все сигналы появляющиеся от индикаторов мы видим слишком поздно.
Поигравшись немного с размером блока, я добился того, чтобы график Ренко по своим контурам стал приближаться к свечному.
Для примера возьмем сигналы, которые мы получали на вершине в 8200. Как видно, место и время сигнала на индикаторе MACD полностью совпало и произошло 25 июля в 19:00. Сигнал по скользящим средним в окне свечного графика произошел раньше на 4 часа, чем на графике Ренко.
Как видно на графике выше, если сделать блок на графике Ренко более мелким (в данном случае выбран размер в 24 USD), то сигнал MACD на традиционном графике уже происходит на 8 часов позже. С другой стороны, на графике Ренко появляется три ложных сигнала, которых нет на графике свечей (отметил зелеными крестами).
Резюмирую:
Итоги первого анализа между свечным графиком и графиком Ренко не дают однозначных результатов. Очевидно, что на Ренко можно применять индикаторы скользящих средних и MACD. Но количество и качество сигналов будет во многом завесить от того, на сколько правильно будет подобран размер блока.
Одним из главных достоинств данного графика является его возможность отфильтровать боковые движения, которые часто бывают губительны для трйдеров, особенно для тех, кто торгует по тренду. При использовании мелкого блока, данное преимущество практически исчезает.
При этом нужно заметить, что график Ренко сам по себе самодостаточен. Мы видим, как зеленый блок на графике справа от 16 июля подтверждает сигнал свечного графика на разворот тренда вверх, а красный блок от 26 июля подтверждает разворот тренда вниз и соответствующий сигнал на графике свечей от 25 июля.
Следовательно, график Ренко достаточно удобен и прост в применении в качестве подтверждающего сигнала для разворота тренда. При этом, использование индикаторов на самом графике Ренко пока остается вопросом открытым и требует дополнительного изучения.
На этом я закончу мой сравнительный, экспериментальный анализ графика Японских свечей и Ренко на примере пары BTCUSD. В следующем обучающем блоке мы проведем разбор графика «Линейный прорыв» и сравним его так же с графиком Японских свечей, чтобы понять все его достоинства и недостатки.
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
About Me and My life
ovalapp.bio/michael
ovalapp.bio/michael
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.