Compound Value @ annual rateBy studying historical data we can know the compounded growth rate of an investment from the inception date. For example if we know that an investment has grown at the rate of 6% in the past and if we expect similar growth in the future also, We can plot this graph to understand whether the current price is underpriced or overpriced as per projected return.
In this graph, it takes the initial close price as a principle and rate from the input and calculates the compound amount at each interval.
Fundamental Analysis
Dividend Valuation [DDM] display liked Support/Resistance Zone
This Indicator will show you a horizontal line of the stock valuation with the DDM method.
The DDM method is so much simple which has a formula:
Price = EPS * DividendPayout / %Yield
In this case,
-I set the default for Dividend Payout = 40.
This number I refer to from my Research that a lot of stock with have some potential of growth usually has payout around 40% from EPS.
And so far the Payout ratio can use to the term of "Margin of Safety" too, You can set this value to what safety you want.
-The EPS, This value I get from a script that already has in Trading View. And I set it for the TTM version.
-The %Yield, I have 3 lines that you can adapt form the yield that you want.
From this horizontal lines of dividend yield, I hope it can use to be like the Resistance and Support line that guides you to buy or sell a stock you want. And can adapt to your Hybrid Style.
Hope this indicator will help you, May good health to be you :)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สวัสดีมิตรสหายเทรดเดอร์ชาวไทยทุกท่าน
วันนี้ผมได้ลองเขียนอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่ง ที่จะแสดงค่าออกมาเป็นเส้นแนวนอน ที่สะท้อนค่า Valuation แบบ DDM ออกมานะครับ
การประเมิน Valuation แบบ DDM นั้น เป็น 1 ในวิธีประเมินค่าหุ้นที่แอบง่ายอยู่ระดับหนึ่งเลย โดยใช้ตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียว นั่นคือ "เงินปันผล" ที่ท่านจะได้
ผมเชื่อว่ามีมิตรสหายหลายท่านที่เข้ามาในตลาด ย่อมหวังผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล ซึ่งจะเปรียบเสมือน Passive Income ที่ส่งเงินให้ท่านทุกปีๆ ไม่ต้องมานั่งเครียดที่หน้าจอ ดูกราฟทุกวี่วัน ลงทุนกับบริษัท ลงทุนกับระบบ ให้เขาทำงานให้กับเราเป็นต้น
ทั้งหลายนี้จึงเป็นที่มาในการเขียนอินดิเคเตอร์นี้ขึ้นมาครับ
อินดิเคเตอร์นี้เรียบง่ายมาก เพียงแค่ท่านใส่ตัวแปรไปแค่ 3-4 ตัวแปรเท่านั้น
ตัวแปรแรกคือ ใส่อัตราการจ่ายปันผล หรือ Dividend Payout
ค่านี้เแสดงถึงว่า หุ้น 1 ตัว เมื่อได้กำไรสุทธิรายปีแล้ว ( EPS ) เขาจะจ่ายอออกมาในสัดส่วนเท่าไรจากกำไรสุทธิพวกนั้น โดยมีระดับตั้งแต่ 1-100 %
โดยมากแล้ว จากที่ผมได้ทำการวิจัยส่วนตัว พบว่าหุ้นส่วนมากใน SET100 และอื่นๆ มักจ่ายปันผลออกมาในระดับ 40% อันเป็นค่าที่ผมตั้งไว้เป็น Default
นอกจากนี้แล้วการตั้ง Dividend Payout ไว้ในระดับที่ต่ำ อาจเป็นการตั้ง Margin of Safe ty ที่ไม่เลวด้วยนั่นเองครับ
ตัวแปรอีก 3 ตัวที่เหลือ จะเป็นตัวเลือกของ % เงินปันผล
ซึ่งท่านสามารถเลือกเงินปันผลที่ท่านด้วยการได้เลยครับ โดยค่าที่ผมตั้งไว้นั้นจะอยู่ระหว่าง 2-4% ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้
ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในระดับกลางๆ สำหรับการลงทุนแบบ Value Investing เลยครับ (แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ท่านสามารถศึกษาศาสตร์นี้ได้จากหนังสือหลายเล่มเลยครับ)
หลังจากใส่ค่าตัวแปรทั้งหมดแล้ว ค่าที่แสดงในกราฟ ก็จะเป็นเส้นตรงแนวตั้ง 3 เส้น ที่เปรียบเสมือนแนวรับแนวต้านให้ท่านได้ทำกลยุทธ์ ไม่ว่าจะวาง Risk Reward Ratio หรือจะเก็บสะสมหุ้นก็แล้วแต่ท่านเลย
ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว ผมหวังว่าอินดิเคเตอร์นี้ จะทำให้ท่านที่เป็นนักลงทุนสาย Hybrid มีความสุขในการปรับใช้นะครับ
หวังว่าท่านจะชอบอินดิเคเตอร์นี้ ไม่มาก ก็น้อย และเป็นสะพานเชื่อมให้กับเทรดเดอร์สายกราฟเทคนิคสามารถคุยกับเทรดเดอร์สายพื้นฐานจ๋าๆ ผ่าน Assumption ของวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้เงินปันผล หรือ DDM กันนะครับ
ขอให้มิตรสหายเทรดเดอร์ทุกท่าน
รักษาสุขภาพให้แข็งแรงปลอดภัย
มีสุขภาพแข็งแรงครับ :)
the formation of an uptrendThe scenario adds up the maximum daily increases (i) and maximum daily decreases (l) over a certain period, and if the sum “i” exceeds a certain threshold, and above the sum “l”, then the indicator will work. We wait for a positive candle (1D), and after it we buy stocks (with a leverage of 1: 2), we wait for an increase of 50% (thanks to a positive trend), and sell.
Intrinsic value calculation Intrinsic value calculator based on Warren Buffet's and Ben Graham's work
In value investing determing the true value of a COMPANY instead of a stock price is crucial.
This little indicator shows the "Intrinsic value" of the choosen stock meaning the value of the stock in 10 years time. Calculation is based on historical book value's average annual growth rate and dividends paid.
Since this is about long therm investing, use monthly charts.
"Intrinsic value can be defined simply: It is the discounted value of the cash that can be taken out of a business during its remaining life.”
– Warren Buffett
One way to calculate that is by the growth in per share book value and dividends taken in the forseeable future (10 years) than discount it with the prevailing 10 year note's rate.
In the inputs you have to set 2 variables:
1. How many years back you have the first data for book value per share available?
2. What was the per share book value that year?
(Bookvalue is ploted in olive colour and you can get the oldest one if you move your cursor over the latest data on the left)
CAUTION! You have to reenter it for every stock you analyse as this is stock-specific data!
After setting the input data, you will see the "Intrinsic Value"'s pink curve ploted over the price chart.
If the price is well below the pink line, the company is undervalued and can be a possible applicant for long therm investment.
Margin of safety: when the current price is 50% below the intrinsic value that means a 10% yearly growth potential (100% growth in 10 years) or a 100% margin of safety.
I am a beginer in Pine so please excuse my coding...
If anybody knows hot to extract historical data from 15 years ago, please share it with me, so I can automate the whole calculation without inputs necessary.
Quarterly High/Low MarksThis utility tool marks the highest and the lowest price of each quarter on the chart. Works everywhere and doesn't use any calls of built-in functions which are used for a data extraction.
Labels provide additional information about closing price and % change for a particular quarter and allow micro customizations.
Monthly High/Low MarksThis utility tool marks the highest and the lowest price of each month on the chart. Works everywhere and doesn't use any calls of built-in functions which are used for a data extraction.
Labels provide additional information about closing price and % change for a particular month and allow micro customizations.
Quarter Open Price LevelThis tool plots a dynamic level that represents the opening price of each quarter .
Labels provide additional information about the closing price and % change for a particular quarter and allow micro customizations.
Month Open Price LevelThis tool plots a dynamic level that represents the opening price of each month.
Labels provide additional information about closing price and % change for a particular month and allow micro customizations.
Funamental and financialsEarnings and Quarterly reporting and fundamental data at a glance.
A study of the financial data available by the "financial" functions in pinescript/tradingview
As far as I know, this script is unique. I found very few public examples of scripts using the fundamental data. and none that attempt to make the data available in a useful form
as an indicator / chart data. The only fitting category when publishing would be "trend analysis" We are going to look at the trend of the quarterly reports.
The intent is to create an indicator that instantly show the financial health of a company, and the trends in debt, cash and earnings
Normal settings displays all information on a per share basis, and should be viewed on a Daily chart
Percentage of market valuation can be used to compare fundamentals to current share price.
And actual to show the full numbers for verification with quarterly reporting and debuggging (actual is divided by 1.000.000 to keep numbers readable)
Credits to research study by Alex Orekhov (everget) for the Symbol Info Helper script
without it this would still be an unpublished mess, the use of textboxes allow me to remove many squiggly plot lines of fundamental data
Known problems and annoyances
1. Takes a long time to load. probably the amount of financial calls is the culprit. AFAIK not something i can to anything about in the script.
2. Textboxes crowd each other. dirty fix with hardcoded offsets. perhaps a few label offset options in the settings would do?
3. Only a faint idea of how to put text boxes on every quarter. Need time... (pun intended)
Have fun, and if you make significant improvements on this, please publish, or atleast leave a comment or message so I can consider adding it to this script.
© sjakk 2020-june-08
TwP: Financials on ChartsWith this indicator, you can see the following on a chart:
> An Info Panel , with the financial snapshot of the company, such as its market capitalization, annual & quarterly financials, Y/Y growth numbers, profitability margins, RoE & RoCE, and valuation ratios.
> EBITDA and PAT margins over a period of time.
> RoE and RoCE ratios over a period of time.
> Valuation multiples over a period of time.
> A comparison of margins, return ratios, and valuation multiples with any peer-group company .
Info Panel
This gives a quick snapshot of the financials of the company, which includes annual & quarterly Revenue, EBITDA, PAT, margins with Y/Y changes, Debt-Equity ratio, ROE, ROCE, and valuation multiples.
Profitability & Return Ratios
You can view quarterly as well as annual EBITDA & PAT margins and annual RoE, RoCE. You can choose to see these ratios either only for the company or can also add a peer company to compare.
Valuation Ratios
You can view TTM valuation ratios such as EV/Sales, EV/EBITDA, P/BV & P/E multiples. You can choose to see these valuation multiples either only for the company or can also add a peer company to compare.
LotSizeCalc_v1 (EUR)Hey there,
here I like to publish my first TradingView Script for the Indicator "LotSizeCalc" which calculates the LotSize for the currency '€' for e.g. the MT4-App depending on the following parameters:
- Stop Loss in pips (example: 30 pips)
- Account Balance in EUR (example: 500€)
- Risk in % (example: 1%)
It is very similar to the MyFxBook Calculator on their website, where you can compare the results for the lotsize.
You receive the calculated value next to the indicator, and - for mobile device - it also shows a label with the calculated lotsize (which you can deacivate via settings if you like).
The indicator works for the included common foreign Forex pairs (AUD, CAD, CHF, JPY, JPY, GBP, NZD, USD) in order to calculate the risk to a EUR-Trading Account.
Actually, the Script allows in general some adaptations due to your trading system. This one is the most basic version.
Happy pips and I wish you safe and risk-calculated trading!
Marcel :)
PEG RatioHello everyone,
Quick script to check the PEG Ratio.
What is PEG Ratio?
The price/earnings to growth ratio (PEG Ratio) is a stock's price-to-earnings (P/E) ratio divided by the growth rate of its earnings for a specified time period. The PEG ratio is used to determine a stock's value while also factoring in the company's expected earnings growth, and is thought to provide a more complete picture than the more standard P/E ratio.
A PEG Ratio greater than 1.0 means that the stock is overvalued, while below 1.0 means is is undervalued. When the PEG Ratio is exactly 1.0, then the stock is trading at fair valuation.
Formula:
PEG Ratio = (Price / EPS) / EPS Growth
Examples:
Company A:
Price per share = $46
EPS this year = $2.09
EPS last year = $1.74
Company B
Price per share = $80
EPS this year = $2.67
EPS last year = $1.78
Company A
P/E ratio = $46 / $2.09 = 22
Earnings growth rate = ($2.09 / $1.74) - 1 = 20%
PEG ratio = 22 / 20 = 1.1
Company B
P/E ratio = $80 / $2.67 = 30
Earnings growth rate = ($2.67 / $1.78) - 1 = 50%
PEG ratio = 30 / 50 = 0.6
The company A is overvalued whiled the B is undervalued.
In this script an overvalued stock is considered when the PEG Ratio is above 1.1, while it is 0.9 for an undervalued stock.
Only works with Stocks.
Happy trading,
Portfolio and Risk Management: Gold Based Net Growth CoefficientHello, if our topic is stocks, whatever signal we get, we have to divide and reduce the risk.
Apart from the risk, we need inflation-free figures to detect a clear growth.
Gold is one of the most successful tools to beat inflation in this regard in the historical context.
When the economy is good, we have to beat both commodities and inflation.
For this purpose, I found it appropriate to develop a net growth factor free from gold growth.
Investors need several stocks with a high growth rate and as much risk-free as possible.
Personally, I think that the science of portfolio and risk management will last a lifetime and should continue.
I think this subject is a research and development subject.(R & D)
My research and publications on this matter will continue publicly.
I wish everyone a good day.
NOTE : You can determine the return in the time period you want to look back by adjusting the period in the rate you want from the menu.
The standard value is 200 days. (1 year)
EPS AIThis indicator can be accessed by ANYONE by searching in the public indicator library located at the top of your chart!
Enjoy!
Introduction
This indicator uses machine learning to predict the next Earnings Per Share (EPS) figure.
The algorithm learns from previous figures in order to more accurately predict the next.
As time continues, this indicator will become more accurate as it learns from an increased amount of data from earnings results.
When the Future Projected EPS is positive, the line will appear green . When the Future Projected EPS is negative, the line will appear as red and sit below the EPS.
Settings Panel
The settings panel contains two tick-boxes.
Quarterly Earnings : When selected, the EPS and future projected EPS will utilise quarterly results. Yearly results are used by default.
Diluted EPS : When selected, the Diluted EPS and future projected Diluted EPS will be utilised. Basic EPS is used by default.
Indicator Utility
The EPS AI can be utilised on every securities instrument and time-frame.
This indicator has been built in Pinescript V4 and will operate in real-time.
This indicator can be accessed by ANYONE by searching in the public indicator library located at the top of your chart!
Enjoy!
Inflation Rate HistogramThis script is designed to show a histogram of the inflation rate, based on FRED's CPI data. It shows the yearly change in cpiaucsl. As of right now, this script only works correctly on the yearly timeframe (12M). I'm currently looking into a solution to make this script work on all time frames. This script can be useful for comparing growth to inflation, or just if you want to see how inflation was for a certain year. This script really puts the stagflation into perspective.
Coronavirus Cases Doubling Indicator - Days to doubleHello guys! Batcash here!
Since the coronavirus has become a global pandemic, all eyes have been on the efforts to control the growth of the infections.
To help the common masses understand the statistics of exponential growth I have decided to make the Coronavirus growth indicator.
Basically the indicator will give an estimate of how many days are required for the current number of coronavirus cases to double.
So if the indicator lists the current number as 2.6, it means that the current number of coronavirus infections eg. 33272 as of writing in the US will double to 66544 in 2.6 days if the current growth rate persists.
Please use the following search title to search for Confirmed Coronavirus cases (CONFIRMED_)
eg.
CONFIRMED_US - USA
CONFIRMED_KR - South Korea
CONFIRMED_CN - China
CONFIRMED_DE - Germany
The higher the number of days in the indicator, the better!!
Please stay safe and stay informed!
Wish the world a speedy recovery!
[e2] EDS Key & AvwapThis indicator shows a Key Level Support & Resistance level and VWAP that resets on your choice of the stock's Earnings , Dividends or Splits release date.
A maximum of 8 bands calculated using a factor of the anchored VWAP's standard deviation can be displayed.
Note
The script is designed for stock-trading only.
Credits
Inspired by timwest , LazyBear 's Earnings S/R Levels and MichelT 's Earnings, Splits, Dividends scripts.
Earnings, Splits, DividendsExample of requesting Earnings, Splits, Dividends using pine-script.
That way is inner representation of data in TradingView, so it can be changed any time. It's just an example of requesting of the data.
Description of the series.
Earnings:
time: report date (unix time stamp)
open: estimate value
low: reported value
close: actual value
high: fiscal period (unix time stamp)
Splits:
time: split date (unix time stamp)
close: split denominator
open: split numerator
Dividends:
time: ex-dividend date (unix time stamp)
close: amount
Dividend Yield with 2 Moving Average for see SpreadI "applied" the dividend yield on the original library script which I adding 2 Exponential Moving Average.
That is average the Long term of Dividend Yield and Short Term of Dividend Yield.
To estimate the Trend that "Is it worth to invest this stock right now?"
If the dividend yield right now is higher than both maybe it worth it on the past
(You can used your price pattern skill to make an entry with backed by adjusted yield------> I think it will help you for estimate pre-total return for Hybrid with Fundamental and Technical )
Hope it will help you ><
PS. it has a problem when using with "Split" stock ( for example 1 Year on "Day" Timeframe )
if somebody can help me .pls help me pls TT
Ps2. Be warry of the stock that don't has consistency pay dividend out and some "special dividend" that don't come form the real operating income.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สวัสดีมิตรสหายเทรดเดอร์หุ้นไทยทุกท่าน ผมสร้างอินดิเคเตอร์ สำหรับดูผลตอบแทนจากเงินปันผล พร้อมกับเส้นค่าเฉลี่ย เคลื่อนที่ 2 เส้น
เพื่อเป็นการดูแนวโน้มของราคาหุ้น และเพื่อจับจังหวะการซื้อหุ้นนะครับ
ผมขอยกความดีความชอบของ ท่าน Library Script นะครับ ที่มี Format ของการคำนวณเงินปันผลมาให้ ผมทำเพียงแค่ปัดฝุ่น และ Mod เส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาครับ
ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการซื้อหุ้นแล้วมีปันผลรองรับ ซับแรงกระแทกตอนที่กดเข้าซื้อหุ้นไปอีกแล้ว
สำหรับมิตรสหายท่านใดที่ศึกษาศาสตร์ด้าน "พื้นฐาน" และ "เทคนิค" อินดิเคเตอร์นี้อาจช่วยท่านหาจุดเข้าซื้อ ที่คุ้มค่าด้านเงินปันผล และเป็นจุดซื้อที่แม่น ขลัง มากขึ้นนะครับ
ผมว่าหากใช้ควบคู่กับเรื่อง Price Pattern คงเป็นประโยชน์ไม่น้อยเลย
ขอให้อินดิเคเตอร์นี้มิประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับ
Ps. บางที เจ้าอินดิเคเตอร์นี้อาจมีปัญหา เมื่อใช้กับหุ้นที่เคยมีการแตกพาร์มาก่อนนะครับ ท่านอาจต้องใช้ Timeframe อื่นที่ไม่ครอบครุมช่วงเวลาที่แตกพาร์ครับ
ซึ่งตรงนี้ ผมยังหาวิธีแก้ไม่พบครับ มิตรสหายท่านใดช่วยมาก ผมจะยินดีอย่างยิ่ง
Ps2. ระมัดระวังหุ้นที่จ่ายปันผลไม่สม่ำเสมอ และหุ้นที่จ่ายปันผลจากกำไรพิเศษ หรือจ่ายจากเงินที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงานตามปกตินะครับ เช่นการขาย Asset เข้า กอง Reit ขายหุ้นในบริษัทลูกและอื่นๆ
